Технологии оценки рисков
Среда, 18 Декабрь 2013 19:11

Технологии оценки рисков

Оцените материал
(0 голосов)

Технологии оценки рисковСистемы управления рисками можно разделить на две группы: системы микрориск-менеджмента, когда управление рисками осуществляется на уровне рабочего места, и системы макрориск-менеджмента, предполагающие, что управление рисками осуществляется на уровне всего банка.

В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков, среди которых можно выделить следующие: Value at Risk, бета-анализ теории САРМ, APT, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов.

Наиболее распространенной технологией управления рисками является Value at Risk (VaR), другими словами, рисковая стоимость. Как было отмечено в исследовании New York University Stern School of Business, около 60% пенсионных фондов США используют в своей работе именно VaR.

Value at Risk является суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, по форвардам и опционам). VaR дает четкий и понятный ответ на вопрос, который возникает при проведении каких-либо финансовых операций, - какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью.

VaR является универсальной методикой расчета различных видов риска: ценового риска (риска изменения стоимости финансового актива на рынке), валютного риска (связан с изменением рыночного валютного курса национальной валюты к валюте другой страны), кредитного риска (возникает при частичной или полной неплатежеспособности заемщика по привлеченному кредиту), риска ликвидности (связанного с невозможностью продажи финансового актива либо с его продажей с большими убытками).

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Кредиты для бизнеса в Москве

Кредиты для бизнеса в Москве

Получить в Москве кредит на развитие бизнеса можно во многих банках, условия по бизнес-кредитам в каждом банке свои.

На что банки обращают внимание при прове…

Не секрет, что прежде чем выдать потенциальному банковскому клиенту даже минимальную кредитную ссуду, каждое финансово-кредитное учреждение проводит обязательную проверку клиента на соответствие требо...

Кредиты

Чем знамениты платёжные систем…

Чем знамениты платёжные системы Payza и PayPal?

Платёжные системы Payza и PayPal составляют серьезную конкуренцию друг другу. В чем же их особенности и чем они знамениты? Современная платежная сист...

Как купить машину в кредит

Как купить машину в кредит

Человек, желающий приобрести автомобиль, зачастую стоит перед сложным выбором: ждать и копить или же взять кредит и ездить.

Кредиты

О преимуществах и недостатках …

О преимуществах и недостатках кредитных карт

Кредитная пластиковая карта является платежной банковской картой, которая предназначено специально для выполнения таких операций, по которым расчеты в...

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?

WebMoney - 37.3%
Яндекс.Деньги - 12.7%
PayPal - 11.8%
QIWI - 25.5%
LiqPAY - 3.9%