Технологии оценки рисков
Среда, 18 Декабрь 2013 19:11

Технологии оценки рисков

Оцените материал
(0 голосов)

Технологии оценки рисковСистемы управления рисками можно разделить на две группы: системы микрориск-менеджмента, когда управление рисками осуществляется на уровне рабочего места, и системы макрориск-менеджмента, предполагающие, что управление рисками осуществляется на уровне всего банка.

В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков, среди которых можно выделить следующие: Value at Risk, бета-анализ теории САРМ, APT, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов.

Наиболее распространенной технологией управления рисками является Value at Risk (VaR), другими словами, рисковая стоимость. Как было отмечено в исследовании New York University Stern School of Business, около 60% пенсионных фондов США используют в своей работе именно VaR.

Value at Risk является суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, по форвардам и опционам). VaR дает четкий и понятный ответ на вопрос, который возникает при проведении каких-либо финансовых операций, - какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью.

VaR является универсальной методикой расчета различных видов риска: ценового риска (риска изменения стоимости финансового актива на рынке), валютного риска (связан с изменением рыночного валютного курса национальной валюты к валюте другой страны), кредитного риска (возникает при частичной или полной неплатежеспособности заемщика по привлеченному кредиту), риска ликвидности (связанного с невозможностью продажи финансового актива либо с его продажей с большими убытками).

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Кредит в ломбарде: плюсы и минусы

В жизни человека случаются ситуации, когда очень срочно нужны деньги на непредвиденные покупки или для того, чтобы дожить до следующей зарплаты.

Новости автокредитования

Новости автокредитования

Одним из главных событий рынка автокредитования стал отказ государства от продления программы льготного кредитования в 2014 году, и именно этим объясняется пристальное внимание к данной сфере заимство...

Кредиты

Кредит для пенсионеров в МДМ-Б…

МДМ-Банк предоставляет специальную кредитную программу «Добрые возможности», которая предназначена для поддержки и финансирования пенсионеров.

Отказ от диверсификации и акце…

Еще с давних пор нам известно, что не рационально инвестировать все деньги в один проект.

Кредиты

Кредит в автоломбарде под зало…

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с финансовыми трудностями, когда срочно необходима некоторая сумма.

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?