Технологии оценки рисков
Среда, 18 Декабрь 2013 19:11

Технологии оценки рисков

Оцените материал
(0 голосов)

Технологии оценки рисковСистемы управления рисками можно разделить на две группы: системы микрориск-менеджмента, когда управление рисками осуществляется на уровне рабочего места, и системы макрориск-менеджмента, предполагающие, что управление рисками осуществляется на уровне всего банка.

В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков, среди которых можно выделить следующие: Value at Risk, бета-анализ теории САРМ, APT, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов.

Наиболее распространенной технологией управления рисками является Value at Risk (VaR), другими словами, рисковая стоимость. Как было отмечено в исследовании New York University Stern School of Business, около 60% пенсионных фондов США используют в своей работе именно VaR.

Value at Risk является суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, по форвардам и опционам). VaR дает четкий и понятный ответ на вопрос, который возникает при проведении каких-либо финансовых операций, - какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью.

VaR является универсальной методикой расчета различных видов риска: ценового риска (риска изменения стоимости финансового актива на рынке), валютного риска (связан с изменением рыночного валютного курса национальной валюты к валюте другой страны), кредитного риска (возникает при частичной или полной неплатежеспособности заемщика по привлеченному кредиту), риска ликвидности (связанного с невозможностью продажи финансового актива либо с его продажей с большими убытками).

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Правила успешного бизнеса

Успешный бизнес, приносящий огромный доход, мечта любого начинающего бизнесмена.

Нужна ли страховка при получении кредита…

Нужна ли страховка при получении кредита на отдых

Как правило, собираясь в отпуск, большинство людей заранее планируют свой отдых, и примерно предполагают, в какую сумму он им обойдется.

Кредиты

Банковские операции и сделки Б…

Банковские операции и сделки Банка России

По действующему Федеральному закону "О Центральном банке (Банке России)" вправе осуществлять банковские операции и сделки. Отличие от банковских опера...

Условия получения кредита с пл…

Условия получения кредита с плохой кредитной историей

В результате целого ряда причин кредитная история банковского клиента может оказаться испорченной, но означает ли это, что человек с отрицательным кре...

Кредиты

Займы под залог автомобиля: гд…

Наша жизнь подчас складывается так, что деньги нужны немедленно, а взять их неоткуда. Тогда на помощь приходит услуга кредитования, которая доступна в...

CRM маркетинг в бизнесе

Реклама – это главный инструмент для деятельности любой компании на территории нашей страны. На самом деле без рекламы, постоянного напоминания о свои...

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?