Технологии оценки рисков
Среда, 18 Декабрь 2013 19:11

Технологии оценки рисков

Оцените материал
(0 голосов)

Технологии оценки рисковСистемы управления рисками можно разделить на две группы: системы микрориск-менеджмента, когда управление рисками осуществляется на уровне рабочего места, и системы макрориск-менеджмента, предполагающие, что управление рисками осуществляется на уровне всего банка.

В финансовом мире существует множество технологий оценки рисков, среди которых можно выделить следующие: Value at Risk, бета-анализ теории САРМ, APT, Short Fall, Capital-at-Risk, Maximum Loss и ряд других классических методов.

Наиболее распространенной технологией управления рисками является Value at Risk (VaR), другими словами, рисковая стоимость. Как было отмечено в исследовании New York University Stern School of Business, около 60% пенсионных фондов США используют в своей работе именно VaR.

Value at Risk является суммарной мерой риска, способной производить сравнение риска по различным портфелям (например, по портфелям из акций и облигаций) и по различным финансовым инструментам (например, по форвардам и опционам). VaR дает четкий и понятный ответ на вопрос, который возникает при проведении каких-либо финансовых операций, - какой максимальный убыток рискует понести инвестор за определенный период времени с заданной вероятностью.

VaR является универсальной методикой расчета различных видов риска: ценового риска (риска изменения стоимости финансового актива на рынке), валютного риска (связан с изменением рыночного валютного курса национальной валюты к валюте другой страны), кредитного риска (возникает при частичной или полной неплатежеспособности заемщика по привлеченному кредиту), риска ликвидности (связанного с невозможностью продажи финансового актива либо с его продажей с большими убытками).

Оставьте свой комментарий

Интересные статьи

Срок исковой давности по кредиту

Срок исковой давности с одной стороны является достаточно понятым термином, который касается должников по кредиту.

Международный кредит

Термин «международный кредит» употребляется для определения финансовых отношений между странами.

Кредиты

Что лучше карта или наличные?

Наличием кредита сейчас уже никого не удивишь. Есть 2 основных способа получения денег: на карту или наличными.

Кому выгоден безлимитный тариф

Наш мир не мыслим без сотовой связи. Она стала одной из самых неотъемлемых частей современного человека.

Кредиты

Популярные мифы о бизнесе

В данной статье мы поговорим о популярных заблуждениях, связанных со сферой предпринимательства. К сожалению, многие люди, желающие открыть собственны...

4 мифа о микрозаймах, в которы…

Микрофинансовые организации в РФ и услуги, которые они предоставляют, — явление относительно новое. Но за своё недолгое существование всевозможного ро...

Вопрос дня

Какими платежными системами вы пользуетесь?

WebMoney - 37.3%
Яндекс.Деньги - 12.7%
PayPal - 11.8%
QIWI - 25.5%
LiqPAY - 3.9%