Манименеджмент для трейдера
Каждый приходящий на Форекс достаточно быстро понимает, что трейдинг - это не только технические знания, торговая стратегия и психология.
Проблема рискменеджмента возникает из-за конфликта между желанием заработать как можно больше на малом запасе средств и увеличением склонности к риску при появлении прибыли. Трейдер должен постоянно осознавать риск возможных потерь, ставить целью, прежде всего, не потерять уже имеющиеся средства, а потому относиться к торговле разумно.
Правильное определение допустимого уровня риска означает такой объем позиции и уровень стопа, при котором даже серия последовательных убытков не должна привести к «сливу» депозита.
Первым фактором ограничения риска является оптимальный размер торгового лота. Стандартного рецепта для решения проблемы не существует, так как необходимо учитывать множество факторов, но в процессе тестирования торговой стратегии трейдер должен учесть следующие:
- Размер допустимой максимальной и относительной просадки депозита (чем меньше – тем надежнее). Именно просадка помогает понять примерный уровень возможных потерь (в пунктах и в деньгах). Тестирование по данному фактору должно быть достаточно длительным.
- Количество и виды используемых торговых инструментов: залоговые требования, средняя волатильность и взаимная корреляция.
- Максимально допустимое количество одновременно открытых позиций – чем больше позиций в работе, тем меньше лот по возможным дополнительным позициям.
- Торговые и технические условия брокера: кредитное плечо, залог, спред, предел StopOut, варианты хеджирующих позиций. Риск по открытым ордерам должен учитывать возможность проскальзывания и реквот.
Наиболее эффективными можно считать следующие тактики управления капиталом:
- Торговля фиксированной суммой – лимит убытка в деньгах на каждую сделку, после превышения которого позиция обязательно закрывается. Рекомендуемый уровень – не более 10% залоговой стоимости от каждой открытой позиции на каждую сделку и не более 40% в совокупности.
- Торговля фиксированным процентом – принцип тот же, только лимит убытка определяется как процент депозита. Пропорции те же – 2% на сделку и 30-40% на общий объем.
- Торговля фиксированным количеством лотов – рекомендуется не держать в залоге по открытым позициям более 50% доступной маржи. При превышении совокупного текущего убытка более чем на 20% депозита – частично закрывать и хеджировать позиции.
Совет новичкам и другим сомневающимся, которые пока игнорируют все вышесказанное: попробуйте поторговать с соблюдением принципов манименеджмента хотя бы месяц, и ваш депозит начнет стабильно расти, а вы будете чувствовать себя на рынке гораздо увереннее.
Интересные статьи
Зачем россиян подсаживают на автокредиты
Автомобильный рынок страны постоянно расширяется, а вместе с тем повышается количество новых автолюбителей. Причем новые автомобили сегодня покупают меньше, чем бывшие в употреблении.
Эффективное создание оффшорной компании
Юрисдикции, называемые оффшорными зонами, готовы полностью освободить иностранное предприятие от уплаты налогов или существенно снизить ставки по ним.
Разделы сайта
Кредиты
Зачем интернет бизнесмену

Еще пять лет назад наличие веб-сайта считалось роскошью для компаний, и они создавались только для того, чтобы продемонстрировать современность и знач...
Правовые аспекты ведения бизне…

Ведение бизнеса неразрывно связано с соблюдением правовых норм и регуляций. Все предприниматели должны быть осведомлены о правовых аспектах, касающихс...
Оставьте свой комментарий